收益率风险的模型

财管里的资产风险的收益率的方差计算公式初级会计实务中第十一章的财管,资产的风险收益率的方差与收益率的标准差的公式是什么?假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合,投资者可以在资本市场上将以不变的无风险的资产报酬率借入

财务风险预测模型的定义是什么?最好是说朔网络经济下的财务风险预测模型随着互联网在商业中的广泛应用,在企业内部作为数据管理的计算机往往成为逃避内部控制的工具,经济资源中智能因素的认定将比无形资产更加困难.在企业外部,由于“媒体空间”的扩大,信

假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25,无风险收益率为8%,A股票收益率的方差为0.16与市场投资组合收益率的相关系数为0.4,则该股票的要求收益率为多少?COV（Ka,Km）=r*σa*σm=0.4*（0.16^0.5）*（

什么是收益率曲线及收益率曲线风险分析收益率曲线：收益率是指个别项目的投资收益率,利率是所有投资收益的一般水平,在大多数状态下,收益率等于利率,然而也一般会发生收益率与利率的背离,这就使得资本流入或留出某个领域或某个时间,从而使收益率向利率靠

什么是收益率曲线及收益率曲线风险分析收益率曲线：收益率是指个别项目的投资收益率,利率是所有投资收益的一般水平,在大多数状态下,收益率等于利率,然而也一般会发生收益率与利率的背离,这就使得资本流入或留出某个领域或某个时间,从而使收益率向利率靠

假定某基金的收益率以10%的概率等于无风险利率7%,以90%的概率等于全市场组合的预期收益率15%,该基金的贝塔系数为0.9.若每份基金期初包含的资产价值为100元,问这个定价是否合理?请写出解题的具体过程,1、通过概率计算预期收益率为0.

已知某股票的总体收益率为12％,市场组合的总体收益率为16％,无风险报酬率为4％,则该股票的β系数为A、0.67B、0.8C、0.33D、0.2c

已知国库券目前的收益率为8%,整个股市的平均收益率为14%.要求:1)市场平均风险报酬率为多少?2）若某一股票的贝塔系数为0.9,短期报酬率为13%,问是否投资?3）若某股票的必要报酬为15%,则股票的贝塔系数是多少?这个是CAPM模型的题

请问谁能帮忙计算这两种证券的预期收益率是多少?（金融市场计算题）假定预期的市场收益率是12%,无风险收益率是4.5%,如果证券A的贝塔系数是1.3,另证券B的贝塔系数是0.9,根据资本资产定价模型,计算这两种证券的预期收益率是多少?预期收益

假定无风险收益率为6%,市场平均收益率为14%,某股票的贝塔值为1.5.则根据上述计算：一,该股票投资的必要报酬率.二,如果无风险收益率上调至8%,其他天路不变,计算该股票的必要报酬率.三,如果贝塔值上升至1.8,其他条件不变,请计算该股票

.某公司股票β系数为0.5,无风险利率为10%,市场上所有股票的平均收益率为12%,该公司股票的风险收益率为另加公式和讲解A.2%B.12%C.11%D.1%我会我们刚讲过楼上说的是不正确的理财课关于自己的投资更有效我等会给你公式

两种股票,β系数为2和1.2.无风险报酬率为5%,投资组合的风险收益率为6%.计算投资组合的预期收益率E(R)=Rf+beta*[E(R)-Rf]//预期收益等于无风险收益加上风险溢价=5%+beta*6%其中,beta(portfolio

财务金融类习题无风险利率为每年6%,市场投资组合的预期收益率为每年15%(1)请解释无风险利率的含义,并举例说明(2)依据CAPM,投资者如何获得每年10%的预期收益(3)市场投资组合收益率的标准差为20%,求上述投资组合的标准差（1）无风

某证券期望收益率为14%,无风险利率为6%,市场风险溢价为8.5%,现市场价格50元,若鱼市场组合的协方差加倍.该证券年末价格为多少?根据你的题目,我们有已知条件：E(Ri)=14%,Rf=6%,E(Rm)-Rf=8.5%,P=50在没有改

如果两个项目预期收益率相同、标准差不同,理性投资者会选择标准差较大,即风险较小的那个()1、错2、错,标准差就是对风险的度量,选择标准差大,也就是风险大!

名词解释什么叫内部收益率,什么叫风险分散原理内部收益率,是一项投资可望达到的报酬率,是能使投资项目净现值等于零时的折现率.在投资界有一句经典名言是：“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”,这句话的意思是鼓励大家把资产分散投资,其内在含义是通过资

已知甲公司和乙公司的贝塔系数分别为1和1.5,市场上的无风险收益率为4%,甲公司的期望收益率为10%,请计算市场组合的收益率和乙公司的期望收益率.

已知无风险利率为10%,市场要求的收益率为16%,某公司股票的贝塔值为1.2,如果预计此公司明年的每股红利D=2.1美元,g=5%,求该公司的股票售价?这个是DDM模型第二种情况不变增长率的的套用.投资者要求的投资回报率K=无风险利率+股票

假定某期货投资基金的预期收益为10%,市场预期收益为20%,无风险收益率4%,求期货投资基金的贝塔系数.我不是要答案,我是要计算公式,求高手回答.悬赏分我会根据答案的详细与否增加的.贝塔系数是反映这个股票或基金与大盘走势的系数,比如讲一支股

某证券的无风险利率是6%,市场证券组合预期收益率是10%,&值为1.2,则该证券的期望益是多少?把计算的过程也写出来?我就假设你说的这个&值是贝塔了期望收益=6%+1.2X（10%-6%）=10.8%