var模型最优滞后阶数

请问关于VAR模型的滞后阶数怎么确定?滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经

怎么用Eviews确定VAR模型中的滞后期先做VAR模型然后做VAR滞后阶数判断根据likehood、BIC、AIC综合选择最优滞后期

如何用Eviews做VAR模型滞后结构检验有数据和参考论文没有有的话发到luguoda9you@sina.com可以很快帮你搞定

用eviews对VAR模型滞后期判定中的问题用eviews对VAR模型滞后期进行判定,先是做VAR模型,但是在构建模型时有这样的表格要填写,应该填写几阶到几阶呢?这是根据什么判定的?我用了不同的数进行尝试,输入的数值不同,发现滞后阶数也会不

用eviews进行Johansen协整检验如何选择检验方程形式和滞后阶数?用AIC准则确定了最优滞后阶数是2,那应该在Lagintervals里输入12,还是22?12

做granger因果检验时,怎样能看到它的AIC值从而确定最优滞后阶数首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题.然后对数据做个最小二乘处

滞后阶数及其含义?经济货币化的含义主要指：相对于自给自足的物物交换而言,货币的使用正在日益其中,εt是白噪声,n是滞后阶数(可以任意选择).设假设H0：β1＝β2

数据超级少可以进行下去吗?只有9年的4各变量取对数差分以后一阶单整var求滞后阶好像就数不够了只能2阶然后的JJ什么的再怎么做啊啊啊>也就是样本空间大小为9,变量数为4?样本空间太少了.而且问题是,你是不是还要加上一个常数项?计量里有一个约

在econometrics中,怎么估计不同阶数VAR（向量自回归）模型呀?我的一个想法是用vgxvarx,但是输入中的spec参数（包含了预测后的期望得到的模型类型,阶数等基本信息）怎么写呀?刚开始用,不是很熟,希望得到指点,模型类型与你研

在VAR建立模型中,原序列非平稳,二阶差分平稳后,建立VAR模型是用原序列,还是二阶的平稳序列.VAR需要平稳序列.如果想用不平稳的原序列的话可以考虑误差修正模型（ECM）.误差修正模型是有约束的VAR你可以理解为升级版的VAR（所以不平稳

从经济学角度举例说明滞后阶数的含义?滞后阶数p的方法是1.y_t满足covariance-stationarity也就是对于任意t均值不变方差不变协方差只是间隔项数的函数2.u_t是白噪声而不出现序列相关3.p的确定遵循parsimony的

才学计量经济学,请问什么是滞后阶数?怎么确定?lz可以的才学计量经济就开始这么高深的话题时间序列分析一般是Box-Jenkins的方法把因变量的滞后项作为自变量y_t=b0+b1*y_{t-1}+b2*y_{t-2}+...+bp*y_{t

eviews滞后阶数选择问题LagLogLLRFPEAICSCHQ0-113.9505NA0.0033708.4964628.7343568.56918811.196830180.94585.57e-062.0573693.4847312.

格兰杰因果检验如何确定滞后阶数?确定之后阶数的一种办法是用信息法则来确定根据AIC和SC的数值大小来确定最优滞后阶数

怎么样用AIC和SC准则判断滞后阶数?AIC/SBIC的指标是负数一般值越小表示模型越精简parsimonious（绝对值越大越好）你要算出可用sample大小一样情况下不同模型的AIC/SBIC然后比较那个最小比如你有100个样本你做AR

无限分布滞后可以怎样估计?如何确定有限分布滞后模型中的滞后期长度以自回归分布滞后模型为基础,以人口年增长量作为被解释变量,人口年增长量的滞后值、人口年出生率和人口年死亡率的滞后值作为解释变量,分别设计了两类4个模型,并以1952-2002年

var模型的适用条件是什么服从正态分布

VAR模型是不是随机性的时间序列模型VAR性质和AR一样,无非变量是向量了

ARMA模型阶数确定从偏相关系数来看,应该用AR(2)和AR（4）.不过好久没看了,快忘光了.目测没有ma选项,但有待考证.请大神继续补充

多个解释变量能采用分布滞后模型吗在经济运行过程中,广泛存在时间滞后效应.某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响,而且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的影响.通常把这种过去时期的,具有滞后作用的变量叫做滞后变量（LaggedVar